امتیازدهی اعتباری (Credit Scoring)

امتیازدهی اعتباری روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات است. این روش با استفاده از داده های گذشته و روش های آماری سعی بر مجزا کردن آثار مشخصه های متفاوت متقاضیان بر نکول تسهیلات دارد. امتیازدهی اعتباری با ایجاد امتیاز روشی را به وجود می آورد که بانک ها یا موسسات مالی با کمک آن، متقاضیان یا مشتریان اعتباری خود را بر اساس ریسکشان رتبه بندی کنند. (طالبی و شیرزادی ۱۳۹۰)

با مدیریت ریسک اعتباری می توان تركیب پرتفوی اعتباری بانک را بهبود بخشید. در قیمت گذاری تسهیلات باید ریسک های وام به درستی سنجید شود و نرخ وام ها متناسب با ریسک تعیین شود. هدف یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک، جلوگیری از زیان های شدید است. امتیازدهی اعتباری یكی از تكنیک های مدیریت ریسک اعتباری است كه ریسک اعتباری وام گیرنده را تحلیل می كند. امتیازدهی اعتباری برای تعیین وضعیت اعتباری وام گیرندگان حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. در امتیاز دهی اعتباری، رتبه ای اعتباری به هر مشتری اختصاص داده می شود تا سطح ریسک او نشان داده شود. یک مدل امتیاز دهی اعتباری خوب باید قدرت متمایزكنندگی بالایی داشته باشد “رتبه های بالا یعنی ریسكی وجود ندارد و رتبه های پایین، ریسک بسیار بالا را نشان می دهند. هرچه قدرت متمایزكنندگی سیستم رتبه بندی بیشتر باشد، مشتریان از ریسک بالا تا پایین بهتر رتبه بندی می شوند. در فاز درجه بندی، اندازه های ریسک به هر رتبه یا ظرف رتبه اختصاص داده می شود. كیفیت رتبه های اعتباری و رتبه بندی ریسک و درجه بندی را می توان با تحلیل سوابق زیان های مشاهده شده هر رتبه، تایید كرد. رتبه های اعتباری غالبا به مجموعه های همگن، بخش بندی می شوند. رتبه های بخش بندی شده، برآوردهای گسسته ریسک هستند كه آنها را رتبه ها و دسته های ریسک می نامند. در گذشته، امتیاز بندی اعتباری روی اندازه گیری ریسک عدم ایفای تعهدات مالی یک مشتری متمركز بود. در سال های اخیر، رتبه بندی اعتباری به ریسک زیان و مبلغ تكامل یافته است. امروزه از تكنیک های رتبه بندی در سراسر چرخه عمر اعتبار به صورت یک ابزار پشتیبانی از تصمیم گیری یا الگوریتم تصمیم اتوماتیک برای تعیین وضعیت اعتباری مشتری بزرگ استفاده می شود. افزایش رقابت، سامانه های معاملاتی آنلاین و شبکه بازاریابی شرکت های کارگزاری از مهمترین عوامل تسریع كننده استفاده از سیستم های رتبه بندی اتوماتیک می باشد.